Im Strategie-Paket enthalten
Der Ansatz, den ich täglich handle. Er beginnt nicht mit einem Durchbruch, sondern mit einem Scheitern. Nicht jeder Durchbruch ist gleich wichtig, aber jeder zurückeroberte Bereich ist entscheidend.
Die Grundidee
Ein Preisbereich mit viel Liquidität wird angegriffen und hält. Die aggressive Seite war zu schwach oder wurde absorbiert. Später wird derselbe Bereich aggressiv durchhandelt. Genau in dieser Abfolge steckt die Information: Wer vorher zu schwach war, ist es jetzt nicht mehr.
Der Ansatz handelt nicht diesen Durchbruch. Er wartet auf das, was danach kommt.
Der Ablauf
Der Markt kommt an einen Bereich mit hoher Liquidität: starke Limit-Orders, eine Zone mit viel gehandeltem Volumen, sichtbare Liquidität in der Heatmap. Aggressive Käufer oder Verkäufer versuchen ihn zu durchbrechen und scheitern.
Das ist keine Nebensächlichkeit, sondern die erste Aussage: Die Gegenseite ist stärker, die Liquidität wurde verteidigt, die vorhandene Aggression reicht nicht aus.
Zu einem späteren Zeitpunkt kommt der Markt erneut an denselben Bereich, und diesmal wird er aggressiv durchhandelt. Erkennbar an starkem Orderflow, hoher Aggression und einer schnellen Bewegung.
Damit hat sich die Lage gedreht: Die zuvor schwache Seite ist jetzt stark. Dahinter steht Positionsaufbau, mehr Liquidität, mehr Kontrolle. Ein Dominanzwechsel. Im Bild sind die gescheiterten Versuche als Kreise markiert, der Durchbruch rechts daneben.
Der Markt kehrt zu diesem Bereich zurück. Das ist der eigentliche Test, denn jetzt zeigt sich, ob die neue Dominanz echt war oder nur ein einmaliger Kraftakt.
Der Trade entsteht nicht beim Durchbruch. Er entsteht beim Rücklauf.
Die Entscheidung
Der Markt wird dort erneut verteidigt, der Preis reagiert sofort, es kommt zu keiner tieferen Durchhandlung. Das ist die starke Bestätigung: Wer den Bereich erobert hat, hält ihn auch. Hier wird gehandelt.
Der Preis läuft wieder durch, ohne dass eine Reaktion entsteht. Es gibt keine Verteidigung, also war der Dominanzwechsel nicht belastbar. Dann wird nicht gehandelt, auch wenn die Vorgeschichte noch so überzeugend aussah.
Warum das funktioniert
Wer eine große Position aufbauen will, kann das nicht mit einer einzigen Order tun, ohne den Preis gegen sich zu bewegen. Deshalb wird über viele Teilorders gearbeitet, oft über Stunden. Das erklärt sowohl die mehrfachen Versuche als auch das, was danach kommt: Wer einen Bereich mühsam erobert hat, hat dort seine Einstiege liegen und ein Interesse daran, ihn zu halten.
Der Bereich ist also nicht deshalb wichtig, weil dort eine Linie im Chart liegt, sondern weil dort viel gehandelt wurde, Positionen liegen und Interesse besteht. Liegt zusätzlich über oder unter dem Bereich weitere Liquidität, verstärkt das die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in diese Richtung.
Wenn ober- oder unterhalb des verteidigten Bereichs weitere Liquidität sichtbar ist, entsteht ein Ziel. Die Bewegung hat dann nicht nur einen Ausgangspunkt, sondern auch einen Ort, an dem sie voraussichtlich auf Widerstand trifft.
Woher die Bausteine kommen
Jeder Verweis führt direkt zum PDF. Zwei behandeln, wie sich ein Orderbuch nach einer aggressiven Order wieder auffüllt, zwei den Aufbau großer Positionen über viele Teilorders, eine die Rückkopplung zwischen beidem.
Vermittelt wird er eins zu eins am Bildschirm, an echten Aufzeichnungen: wie die drei Phasen in der Heatmap aussehen, woran der Dominanzwechsel im Orderflow erkennbar ist, und welche Rückläufe bewusst liegen gelassen werden.
Der Handel mit Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die Inhalte dienen der Bildung und sind keine Anlageberatung. Ergebnisse aus der Vergangenheit sagen nichts über künftige Ergebnisse.