Einzelvermittlung · 1 zu 1 live
Reversion an Stop- und Iceberg-Volumenereignissen, gemessen im Rahmen der aktuellen Schwankungsbreite. Kein Indikatorsignal, sondern eine Ereigniskette mit festen Regeln für Einstieg, Ausschluss und Risiko.
Termin nach Absprache. Vorher eine Frage? Schreib mir kurz.
Die Idee dahinter
Wenn ein großer Teilnehmer auf einem Preisniveau abgearbeitet wird, bleibt dort ein Volumenereignis zurück. Zwei Arten sind dabei besonders interessant: ausgelöste Stop-Orders und versteckt nachgeladene Iceberg-Orders. Beide erzeugen an einer klar benennbaren Stelle eine ungewöhnliche Menge an Ausführungen.
Läuft der Preis danach eine bestimmte Strecke von diesem Ereignis weg, entsteht eine messbare Situation: Wie weit ist der Preis gelaufen, gemessen an der aktuellen Schwankungsbreite, und was tut er, wenn er zu dem Ereignis zurückkehrt. Die Average True Range liefert dabei nur das Lineal. Sie sagt nichts über die Richtung und ist für sich allein kein Signal.
Der ganze Rest der Arbeit besteht darin, sauber zu trennen: Welche dieser Situationen sind handelbar, welche nicht, und woran erkennt man den Unterschied, bevor man im Markt ist.
Die vier Setup-Familien
Sie unterscheiden sich darin, wann du einsteigst und was vorher passiert sein muss. Jede Familie hat eigene Voraussetzungen, eine eigene Stop-Logik und eigene Gründe, bei denen du sie liegen lässt.
Der Einstieg erfolgt während der Bewegung, sobald der definierte Abstand zum Ereignis erreicht ist. Die direkteste und zugleich anspruchsvollste Variante, weil du dich gegen eine laufende Bewegung stellst und der Ausschluss vorher sitzen muss.
Im Termin: welche Stufe zu welchem Regime passt und wann diese Familie ausfällt.
Der Einstieg liegt vor oder in einem unmittelbar vorangegangenen gleichgerichteten Volumenereignis, während der zugehörige Stop außerhalb dieses Ereignisses bleibt. Dadurch liegt das Risiko hinter einer Zone, die bereits einmal Material aufgenommen hat.
Im Termin: wie du das Vor-Ereignis abgrenzt und wo der Stop dann wirklich hingehört.
Der Einstieg liegt in einer qualifizierenden Umkehrkerze mit schwerem Volumen, in der Gegenpositionen gefangen sein können. Hier entscheidet nicht der Preis allein, sondern die Verteilung der Ausführungen innerhalb der Kerze.
Im Termin: woran eine Kerze qualifiziert und woran sie nur danach aussieht.
Zuerst reagiert der Markt an einem vorher festgelegten übergeordneten Level. Erst danach wird der Rücklauf in Richtung des Volumenereignisses gehandelt. Die geduldigste Variante, weil zwei Bedingungen nacheinander eintreten müssen.
Im Termin: welche Level zählen und wie lange die Reaktion gültig bleibt.
Was sonst noch dazugehört
Die Setups sind schnell erklärt. Der Unterschied entsteht davor und danach: bei der Frage, wann du nicht handelst, und bei der Frage, was du nach dem Einstieg noch anfassen darfst.
Was die Darstellung leisten muss, wie die Schwankungsbreite berechnet wird, welche Instrumente sich eignen und wie die Positionsgröße aus Kapital und Risiko entsteht.
Die Liste der Gründe, bei denen ein optisch gutes Setup nicht gehandelt wird. Schweres relatives Volumen, eine schwere Footprint-Kerze gegen dich, Kreuzungen im gleitenden Durchschnitt und weitere Ausschlüsse.
Vier Blöcke, mit denen sich eine Situation bewerten lässt: die Qualität der Bewegung zum Ziel hin, was an der Linie selbst passiert, die Struktur am Ereignis-Level und der übergeordnete Tageskontext.
Feste Stop-Regel vor dem Einstieg, Umgang mit mehreren Stufen, und der Grundsatz, dass nach dem Einstieg nicht spontan nachgeregelt wird.
Ein Durchgang vor jedem Trade, der in wenigen Punkten klärt, ob die Situation den Regeln entspricht oder ob sie ausfällt.
Welche Felder du festhältst, damit nach hundert Trades eine Auswertung möglich ist statt einer Erinnerung. Instrument, Session, Regime, Einstieg, Stop, Ziel, Ergebnis, Screenshot.
Wie der Termin abläuft
Kein Video, kein Skript zum Nachlesen, sondern ein Termin am Bildschirm. Ich zeige die Strategie an aufgezeichneten Sessions, wir gehen die Familien der Reihe nach durch, und du fragst an den Stellen nach, an denen es bei dir hakt.
Wissenschaftliche Einordnung
Iceberg-Orders, Stop-Order-Cluster und der Zusammenhang zwischen Orderfluss und Preisbewegung sind Gegenstand veröffentlichter Forschung. Die Arbeiten belegen die Mechanik, auf der die Strategie aufsetzt. Sie belegen nicht die Strategie selbst.
Die Average True Range selbst geht auf J. Welles Wilder Jr. zurück, beschrieben 1978 in New Concepts in Technical Trading Systems. Sie misst Schwankungsbreite und trifft keine Richtungsaussage.
Was du nicht bekommst
Keine Trefferquote. Prozentwerte, ATR-Stufen und Volumenschwellen aus Originalunterlagen sind keine allgemeingültigen Konstanten. Sie hängen vom Instrument, vom Datenfeed, von der Session und vom Volatilitätsregime ab und müssen für deinen Fall geprüft werden.
Kein fertiges Geldsystem. Bevor die Strategie live Geld sieht, gehören eine Stichprobe im Simulator, realistische Kosten für Slippage und Gebühren und ein Blick darauf dazu, in welchem Regime sie bricht. Diesen Teil nehme ich dir nicht ab, aber ich zeige dir, wie er aussieht.
Keine Anlageberatung. Das hier ist eine Lernaufbereitung zur Marktmechanik, kein Signalservice und kein Gewinnversprechen. Der Handel mit Terminkontrakten kann zum Totalverlust und darüber hinaus führen.
Die Strategie, wie ich sie selbst handle, direkt am Bildschirm weitergegeben.
Einzelvermittlung, 1 zu 1 live
Zahlung über Stripe, verschlüsselt. Nach dem Kauf melde ich mich zur Terminabstimmung. Widerruf innerhalb von 14 Tagen; er erlischt, sobald der Termin auf deinen ausdrücklichen Wunsch vollständig stattgefunden hat. Einzelheiten in der Widerrufsbelehrung.