Auktion, Tagestypen, Eröffnungslogik und die Frage, wer auf der anderen Seite steht.

1. Daten-Feeds (Level 1/2/MBO)
2. Exchange-Mechanik
3. Order-Protokolle & Routing
4. Clearing, Margin, Settlement
5. Colocation & HFT
6. Preislevel: S/R, Pivot, Swing
7. VWAP & Standardabweichungen
8. RSI: tiefe Mechanik
9. MACD: tiefe Mechanik
10. Bollinger, Keltner, Donchian
11. ADX & DMI: Trend-Stärke
12. ATR & Positionsgröße
13. Moving Averages: komplett
14. Volume-Indikatoren (OBV, MFI, CMF)
15. Market Internals (TICK, TRIN, A/D)
16. Institutionelle Indizes
17. Divergenzen: Systematik
18. Übergang zu Level 2 – Selbsttest & Vorbereitung

Footprint, Delta, Tape Reading. Lesen statt deuten, mit den ehrlichen Grenzen jedes Werkzeugs.

1. Market Profile: tief
2. Delta & Aggressor-Klassifikation
3. Volume Profile
4. Footprint: 5 Modi
5. Initial Balance & Opening Range
6. Tape-Reading
7. Cumulative Volume Delta (CVD)
8. Marktstruktur-Synthese
9. Tagestypen (Trend/Range/Event)
10. Orderflow Grundlagen: Konsens
11. Übergang zu Level 3 – Selbsttest & Vorbereitung

Volumenverteilung, Value Area, POC und die Frage, wo der Markt Wert akzeptiert hat.

1. Delta Deep: Interpretation
2. Iceberg-Detection
3. Volume Profile: Multi-Level
4. CVD: Deep Dive
5. Auction Market Theory
6. VPIN: Vertiefung
7. Market-Making Theorie

Die Handelsansätze am Orderfluss, von der Umkehr bis zum Mitgehen, jeweils mit Disqualifikatoren.

1. Liquidity & Stop-Losses
2. Stop-Cluster erkennen
3. Liquidity Pools & Depth
4. Sweeps verstehen
5. Absorption vs. Sweep
6. Reversal-Setups nach Sweeps
7. Continuation nach Sweeps
8. Multiple Timeframe Sweeps
9. Delta-Signaturen bei Sweeps
10. Praxis: Sweep-Analyse
11. Setups: Übersicht
12. Qualitätskriterien
13. Momentum vs. Reversal
14. Dark Pools & Off-Exchange
15. Cross-Asset Institutional Flows
16. Under-the-Radar Effekte

Konjunkturdaten, Zinsentscheide und die Frage, wann ein Termin den ganzen Tag bestimmt.

1. Makro-Treiber für Futures
2. Asset-Korrelationen
3. Gamma-Effekte auf Spot
4. Zyklen & Saisonalität
5. News-Trading
6. Special Situations & Events
7. Flash Crash 2010: Fallstudie
8. Pre-FOMC & Event-Effekte
9. Volatilität & Regimes
10. Optionen & Gamma-Flow
11. COT Report: Institutional Positioning
12. Saisonalität & Zyklen
13. Cross-Asset Dashboard
14. Historische Krisen: Fallstudien
15. Broker & Props
16. Werkzeuge: Plattform-Vergleich
17. Indikatoren: Meta
18. Übersetzungs-Guide 3 Schulen
19. Wie Banken wirklich handeln
20. Institutionelle Zeithorizonte

Risiko, Drawdown-Verhalten, Routine, Journal und die Stabilität unter Zeitdruck.

1. Positionsgrößen-Systeme
2. Drawdown-Management
3. Kapital-Skalierung
4. Cognitive Biases
5. Journaling-Praxis
6. Tagesroutine
7. Backtest-Methodik
8. Execution & Risiko
9. Psychologie: Synthese
10. Infrastruktur, Recht, Steuern
11. Karriere & Spezialisierung
12. Kritische Meta-Analyse
13. Dein eigener Stil
14. Akademische Grundlagen
15. Prospect Theory
16. Disposition Effect
17. Retail Underperformance
18. Backtest-Fallstricke
19. Optimal Execution
20. Kelly & Positionsgröße
21. Hochfrequenz-Handel
22. Risiko des Ruins
23. Deutsches Steuerrecht
24. Prop-Firm Deep-Dive
25. Breadth & Market Internals
26. Broker & Infrastruktur 2026
27. Karriere-Roadmap
28. Psychologische Biases jenseits Prospect
29. Trade-Journal Deep-Dive
30. Mathematische Werkzeuge
31. Bewerbung Bank/Hedgefonds

Die grösste Stufe. Sämtliche Setups, Werkzeuge und Marktsituationen im Detail.

1. Kurz mein Werdegang
2. Die Realität hinter Trading – Wahrheit, Täuschung und Verantwortung
3. Erwartungshaltung und Realität im Trading – warum Verständnis wichtiger ist als Hoffnung
4. Warum Banken und Institutionen nicht auf allen Preisbereichen handeln können
5. Liquidität im Detail
6. Warum bewegt sich der Markt gezielt zu bestimmten Preisleveln
7. Akkumulation, Seitwärtsphasen und akzeptierte Preisbereiche
8. Handelsansätze in Seitwärtsphasen, Akkumulation und akzeptierten Preisbereichen
9. Grundprinzip – warum High-Volume-Zonen so magnetisch sind
10. Volume Profile – Akzeptanz, Marktlogik und institutionelles Verhalten
11. Marktineffizienzen
12. Marktzyklen
13. Marktstruktur auf höherer Ebene
14. Timing und Tagesstruktur – warum nicht jede Stunde gleich ist
15. Intraday-Marktstruktur und Volatilitätsmuster
16. Makroökonomie im Trading
17. Korrelationen im Futures-Handel
18. Tick Strike in Kombination mit Korrelationsansatz und Orderflow
19. Wichtige Preislevel – Marktstrukturbedeutung und Einordnung
20. Wichtige Preislevel – welche Aussage sie haben und warum du sie immer im Blick haben solltest
21. Wichtige Preislevel mit dem ATAS OHLVC Plus Tool
22. VWAP-Strategie
23. Standardabweichungen am VWAP – Marktmechanik, Nutzung und Anwendung im Futures-Handel
24. SpotGamma, Hedging und warum der Optionsmarkt den Future mitbewegt
25. SpotGamma Levels praktisch handeln
26. Bid- und Ask-Chart – Mechanik, Interpretation und Relevanz
27. Smart Tape
28. MBO Chart
29. Delta Change – Wechsel aggressiver Marktteilnehmer
30. Kumulatives Delta
31. Imbalance – Grundlagen
32. Imbalance im Orderflow – Vertiefung
33. Sweeps im Orderflow – Verständnis aggressiver Marktaktivität
34. False Moves und Fake Breakouts
35. Fehlgeschlagene Auktionen – Marktmechanik und Einordnung
36. Momentum versus Absorption
37. Absorption – die echte Marktlogik dahinter
38. Absorptionsansatz
39. Wenn eine große Limit Order durch aggressiven Orderflow vollständig konsumiert wird und der Markt nicht weiterläuft
40. Stop Orders und Iceberg Orders
41. Stacking und Pulling
42. Große Orders zur Abschreckung
43. Spoofing
44. ADX – Grundlagen
45. Der ADX besteht aus drei Linien
46. Demand Index – der Indikator
47. ADX und Demand Index Strategie
48. Average True Range (ATR)
49. Adaptive Moving Average
50. Trendfolge, Marktstruktur und warum der Trend so wichtig ist
51. Execution und Ordertypen
52. Liquidity und Fill Quality
53. Market Orders versus Limit Orders
54. Slippage
55. Execution und Geschwindigkeit im Markt
56. Execution, Volatilität und der Zusammenhang mit dem ATR
57. Execution im Markt – Erschöpfung / Exhaustion
58. Kontextbasierte Entscheidungsfindung im Orderflow Trading
59. Strategien und Setups – 5 hochwertige Trading Setups aus Liquidität, Orderflow und Kontext
60. High-Probability Setups – die Zusammenführung aller Komponenten
61. Wann du bitte nicht handeln sollst
62. Risikomanagement im kurzfristigen Trading
63. Trade Management
64. Tägliche Trading-Routine
65. Master-Struktur – so ich den Markt handle
66. Master-Prompt für die tägliche Marktanalyse mit ChatGPT
67. Unterschied zwischen guten und schlechten Trades
68. Performance, Statistik und Realität im Trading
69. Fehleranalyse und Journaling
70. Drawdown Management
71. Psychologie im Trading auf professionellem Niveau
72. Entscheidungsgeschwindigkeit im Trading
73. Kapitalaufbau und Skalierung
74. Wenn ich heute zurückblicke …
75. Wenn ich euch nur eine einzige Sache mitgeben dürfte …
76. Was Trading wirklich ist – ein persönlicher Abschluss über Realität, Erfahrung und den Weg, den kaum jemand gehen will
77. Bilder Akkumulation

Die systematische Reversionsarbeit am ATR, mit A-plus-Varianten, Disqualifikatoren und Journal.

1. ATR-Zonen-Guide – PDF, Einrichtung und Produktlinks
2. ATR-Grundlagen und Positionsgröße
3. Average True Range (ATR)
4. Execution, Volatilität und der Zusammenhang mit dem ATR
5. Sonderausbildung ATR – Überblick und Arbeitsrahmen
6. ATR Reversion – Voraussetzungen und Berechnung
7. ATR Reversion – Algoguy als Disqualifier
8. ATR Reversion – Aggressive Entries
9. ATR Reversion – A+ Prior Event
10. ATR Reversion – A+ Footprint
11. ATR Reversion – BIB / Back in Black
12. ATR Reversion – Disqualifier
13. ATR Reversion – Risiko und Trade-Management
14. ATR Reversion – Checkliste und Journal
15. ATR Reversion – Zusätzliche Confluence-Bestätigung (Optional)

Nachschlagewerk zu Begriffen, Kennzahlen und Quellen.

1. Überblick – Alle Ressourcen der Ausbildung
2. Bookmap – Dokumentation, University & Tools
3. ATAS – Indikatoren, Strategien & Plattform
4. Alle Quellen – Akademisch, Regulatorisch, Karriere
5. Bonus-Module: Lernpfad und Prioritäten

Bewährte Ansätze von aussen, geprüft und eingeordnet statt nacherzählt.

1. Framework – Echte Strategien von Gurus unterscheiden
2. Opening Range Breakout (Crabel 1990) – Vollständige Ausbildung
3. Gap Fade Strategien – Statistik, Regeln, Fallstudien
4. Overnight Drift ES Futures – Akademische Evidenz und Setup
5. VWAP Reversion – Institutioneller Anker und Mean-Reversion-Edge
6. NR7 / Narrow Range – Volatilitätskompression und Ausbruch
7. IBS (Internal Bar Strength) – Mean Reversion Edge
8. Externe Strategien & Evidenz – Was ist wirklich dokumentiert?

Die Orderflow-Setups vollständig, von der Erkennung bis zur Ausführung.

1. Absorption Setup – Vollständige Ausbildung
2. Sweep & Reclaim – Stop-Hunting-Mechanik und Reclaim-Trade
3. Delta Divergenz Setup – Erschöpfung vor dem Preissignal
4. Cumulative Delta – Das Tagesbuch des Orderflows
5. Fake Breakout Setup – Mechanik, Regeln, Fallstudien
6. Confluence: Stackable Signals – A/B/C-Scoring-System

Volume Profile in der Vertiefung, für Tages- und Wochenarbeit.

1. Volume Profile: Vollständiger Überblick und Grundlagen
2. POC Trading – Der Anker des fairen Werts
3. Value Area Trading – VAH/VAL und die Rule of 80
4. VWAP + Volume Profile Kombination – Doppelter Anker
5. Multi-Profile Analyse – Tages-, Wochen-, Monats-Profile

Trendfolge und Momentum, mit den Bedingungen, unter denen beides trägt.

1. Echter Trend vs. Range – Die wichtigste Entscheidung des Tages
2. Trend-Einstieg: Pullback-Methoden – VWAP, Level-Retest, Higher-Low
3. Trending Day: Früherkennung und maximale Nutzung
4. Trendfolge mit Orderflow – Delta-Impulse und Warnsignale
5. Trend Management + Skalierung – Trailing Stops und Teilausstiege

Das Orderbuch als Meisterklasse: Schichtung, Spoofing, Iceberg, Absorption.

1. Orderbuch-Mechanik: Tightness, Depth und Resiliency
2. Preisimpact: Wie Orderbuchereignisse den Markt bewegen
3. Liquiditätsschocks und Orderbuch-Resilienz
4. Institutionelle Ausführungsmodelle und Impact
5. ATR als Volatilitätsfilter in der Marktmikrostruktur
6. Order Flow Imbalance und Mean Reversion
7. Arbeitsmodell, Validierung und Journal

Werkzeuge und Protokolle für den täglichen Betrieb.

1. Multi-Timeframe-Systematik – 3-Ebenen-Framework und Alignment-Score
2. Setup-Statistik-Matrix – Eigene Edge aus Daten entwickeln
3. Live-Execution-Protokolle – 7 Krisensituationen mit klaren Regeln
4. Drawdown-Protokolle – 3 Phasen, Comeback-Regeln, Fallstudien
5. Fakes und Fehlerkennungen – 5 Fake-Typen und ihre Unterscheidung
6. VIX und Mikrostruktur – Term-Struktur, Gamma-Ladder, 4 Regime
7. Execution in dünnen Märkten – NFP/FOMC-Protokoll, Flash-Crash-Regeln
8. Intraday-Saisonalität – Sessions, Sub-Phasen, Setup-Performance-Matrix
9. Dynamisches Sizing – Volatilitätsbasiertes Positionsgrößen-System
10. Korrelation konkret – ES/NQ/VIX live nutzen für bessere Entries

Kontraktgrössen, Tickwerte, Margin und die Rechnungen, die stimmen müssen.

1. Börsenmathematik und Futures-Logik: vom Kontrakt zum Netto-Risiko

Wahrscheinlichkeiten, Bayes und die Entscheidungslogik hinter jedem Trade.

1. Wahrscheinlichkeitsdenken im Trading
2. Bayes, Likelihood Ratios und laufende Aktualisierung
3. Wahrscheinlichkeitstabellen, Stichprobe und Unsicherheit
4. Von Wahrscheinlichkeit zu Entscheidung
5. Marktevidenz lesen und Wahrscheinlichkeiten aktualisieren
6. Regime, Abhängigkeit und Multiple Testing
7. Kalibrierung, Prognose und Journal
8. Wahrscheinlichkeitslabor und eigenes Arbeitsmodell

Der gesamte Stoff zusätzlich zum Hören. 166 Episoden, 21 Stunden 30 Minuten, im Mitgliederbereich enthalten.

1. Episode 1: Was ein Preis wirklich ist
2. Episode 2: Wer auf der anderen Seite steht
3. Episode 3: Wie Liquidität entsteht und verschwindet
4. Episode 4: Volumen und die Richtung, in der es fliesst
5. Episode 5: Absorption und Erschöpfung
6. Episode M01 E06: Die Ordertypen und die Warteschlange
7. Episode M01 E07: Der Rhythmus des Handelstages
8. Episode M01 E08: Der Tag, an dem die Treppe verschwand
9. Episode M01 E09: Was die Forschung über den Orderfluss weiss
10. Episode M01 E10: Die Landkarte der Werkzeuge
11. Episode M01 E11: Die Umkehr, erste Strategien am Orderfluss
12. Episode M01 E12: Das Mitgehen und die ehrliche Grenze
13. Episode M02 E01: Der Fonds, der nicht schnell sein kann
14. Episode M02 E02: Der Marktpfleger und sein Bestand
15. Episode M02 E03: Die Bank, die handeln muss
16. Episode M02 E04: Die Familien der Maschinen
17. Episode M02 E05: Die Trendfolger und die Maschinen mit Meinung
18. Episode M02 E06: Der Weg einer Order
19. Episode M02 E07: Der Schatten des Optionsmarktes
20. Episode M02 E08: Die Aktie, die zum Sturm wurde
21. Episode M02 E09: Was die Forschung über die Häuser weiss
22. Episode M02 E10: Die Spuren lesen
23. Episode 7: Der Futures, ein Versprechen auf die Zukunft
24. Episode M03 E02: Die Basis und die Terminkurve
25. und 142 weitere Episoden